1樓：
你覺得你能算出來嗎？？？beta=cov(ri, rm) / var (rm)
r（i）就是你要知道的return。。。。r（m）就是 market return。。。。除非告訴你cov(ri, rm)和var (rm)。。。
不然你是算不出來的。。。。一般來說beta不需要算。。。會直接給的。。。
因為beta的計算是需要用到計算機的。。。。當然你也可以查google finance或是bloomberg獲取beta。。。
如果題目不給你需要的那個beta。。同時又不給cov和var。。那麼就要讀題目。。。。。
第一種情況。。。。題目會說，這個project是risk free的或者是 no systematic risk或者是這個風險是公司特有的，與經濟環境無關（company specified-risk）這種情況beta=0
第二種情況。。。。題目會告訴你一個identified 的公司的beta。。。。那麼，，你所要知道的beta就是那個identified-company的beta
第三種情況。。。company的風險等同於systematic risk。。那麼beta=1
切記 beta(debt)不等同於beta(asset)不等同於beta(equity).........
beta（asset）=beta（debt）*（d/v）+beta(equity)*(e/v)
一般來說一個project是公司業務的延伸。。。比如說，，，這個公司在上海只做咖啡生意，，，現在要在人民廣場開一家新店，，，那麼這個project的beta是可以用公司的beta的。。因為project是公司asset，，，而且是唯一的asset。。
所以可以用
但是如果一個公司有很多asset。。。。那麼就不能等同了。。需要重新計算beta
什麼是capm?拿來幹嘛的？怎麼用？
capm模型和apt模型的區別和聯絡
2樓：匿名使用者
apt與capm是標準金融理論的兩大基本模型，它們既有聯絡又有區別，現總結如下： apt與capm的本質區別在於capm是一種均衡資產定價模型，而apt不是均衡定價模型。兩者雖然模型的線性形式相同，但建模思想不同，capm模型是建立在市場均衡的基礎上，以市場投資組合存在為前提。
而apt模型是建立在無套利均衡分析基礎上，出發點是通過少數投資者構造大額無風險套利頭寸，迫使市場重建均衡，以消除市場無風險套利機會。不需過多的假設。 具體：
1、capm需要假設投資者為風險的規避者，且具有單調凹進向上的無差異效用函式，且效用為收益率的函式，而apt無此要求； 2、capm需要存在一個有效率的市場投資組合(market portfolio)，而apt無此需要； 3、capm要求每一位投資者必須對未來的看法一致，亦即必須有相同的預期，而apt不需這種假定； 4、capm假設市場沒有交易成本、稅收，甚至沒有通貨膨脹，而apt無此假設。 另，apt不考慮投資者風險偏好，只假設投資者非厭足。apt和capm又不是博弈，沒有關於投資者人數的假設。
apt中只假設市場上的**的種類遠遠大於因子的數目k。 聯絡 在apt單因子模型中，如果選擇的因子i並非市場投資組合而得到單因子apt模型；而capm得到的單因子模型為**市場線,如果因子i與市場投資組合的收益率完全相關且同方差，則可以得出 兩者相同，這時可以以i因子替代市場投資組合。可見，capm是apt的特例，而apt是capm的推廣與發展。
3樓：文件類共創空間
capm模型：均衡定價為基礎的模型；
apt模型：以套利定價核因素模型為基礎的模型；
capm模型從形式上可以從單因素模型以及apt的方法得到一個類似的形式，其中單因素設定為市場組合。然而，這樣的推導實際上是單因素的apt模型。 capm模型的基準模型是單因素的，但如果考慮多個複合一定條件的因素的話，可以得到多因素capm的均衡結果。
同樣apt也可以是單因素的。
在液壓系統中,一般在什麼情況下需要安裝儲能器
鄞韻 在油泵不泵油時液壓作動機構仍在工作的情況下。 蓄能器的作用是將液壓系統中的壓力油儲存起來，在需要時又重新放出。其主要作用表現在以下幾個方面。a 作輔助動力源 在間歇工作或實現週期性動作迴圈的液壓系統中，蓄能器可以把液壓泵輸出的多餘壓力油儲存起來。當系統需要時，由蓄能器釋放出來。這樣可以減少液壓...
havehas在句子中一般做什麼成分？這是英語中哪一塊的知識點，去過可以的話，希望可以講得
笨笨地攤貨 首先可以先理解後面句子的意思，春天在櫻桃樹上做的事情 冬天時櫻桃樹葉子已經落光，春天一來，就開始長新葉，開花，勃勃生機，枝繁葉茂。那麼再來理解 我要在你身上去做，春天在櫻桃樹上做的事情 意思就是讓 你 煥發生機，開心，幸福，變得漂亮美麗，大致的意思就是這樣子的。 帥哥花花花花心 這個用英...
var模型一般在什麼情況下使用呢
不知道樓主說的var是哪種？var variance 就是方差的意思。var，value at risk，風險價值模型，主要用於金融方面，衡量某證劵組合的風險與市場風險之間的關係。var模型，vector auto regression 向量自迴歸模型。主要用於相互有影響的時間序列系統的建模。用來分...