1樓：匿名使用者
一年期英鎊匯水20/10（匯水表達前大後小，表明英鎊貼水），遠期匯率為￡1=$（1,7300-0.0020）/（1.7320 -0.
0010）＝1.7280/1.7310.
套利交易是指將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行投資，獲取利差。本案中，英鎊利率高於美元利率，投資者即期將美元兌換成英鎊（200萬/1.7320），再進行英鎊投資一年，同時賣出英鎊投資的遠期本利[200萬/1.
7320*（1+13%）]，匯率為遠期匯率1.7280，收回美元，再減去美元投資的機會成本（如果用美元直接投資產生的本息和），即為收益：
200萬/1.7320*（1+13%）*1.7280-200萬*（1+11%）＝3.47806萬
說明：匯水是指即期與遠期的差價，以點數表達，一點即為小數點後第四位變動乙個數字為一點，20點即為實際匯率變動0.0020
根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期一般貶值（本案就是這種情況），在套取利差的同時，由於利率高的貨幣遠期貶值會產生損失，損失率即為掉期率，如果損失率大於利差，則套利活動不僅賺不到錢，還會產生損失，因此在套利活動開始之前先要進行掉期率與利差的比較，掉期率大於利差套利活動會損失，低於利差，套利活動才會有收益。
掉期率＝差價*遠期月數*100%/（即期匯率*12）＝（1.7320-1.7280）*12*100%/（1.7320*12）=0.231％，小於利差2%
差價應該是套利活動即期美元兌換成英鎊（1.7320）和遠期英鎊兌換成美元匯率（1.7280）之間的差價，你們老師給的差價不夠準確。
拋補套利的外匯交易怎樣計算套利利潤
2樓：匿名使用者
如果預期準確來，即期
將10萬英鎊兌自換成美元進行投資，到期**，減去英鎊機會成本，即為套利獲利：100000*1.5770*（1+10%）/1.5938-100000*（1+6%）=2840.51
但這不是拋補套利，因為1英鎊=1.5928/38美元是一年後的匯率的預期，有不確定性，是非拋補套利。如果1英鎊=1.
5928/38美元是遠期約定匯率，則為拋補套了。做法：即期英鎊兌換成美元進行投資，同時**一年後的美元投資本利的遠期，到期時，美元投資本利收回，按遠期合約兌換成英鎊，減去英鎊投資機會成本，即為拋補套利獲利。
什麼是遠期交易、套利交易、掉期交易、外匯**和外匯期權交易:
3樓：匿名使用者
目前國內的外匯交易幾乎都是即期交易的保證金交易，並不涉及遠期交易、掉期交易、外匯**和外匯期權交易。但是套利交易還是有的，要是剛學習，新手，就不要做套利了，做不好的。
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