1樓：浮雲飄過哦
經典計量經濟學一般指20世紀70年代一切發展並廣泛應用的計量經濟學，他們具有顯著的共同特徵：
模型型別：採用隨機模型。
模型導向：以經濟理論為導向建立模型。
模型結構：變數之間的關係表現為線性或者可以化為線性，屬於因果分析模型，解釋變數具有同等地位，模型具有明確的形式和引數。
資料型別：以時間序列資料或者截面資料為樣本，被解釋變數為服從正態分佈的連續隨機變數。
估計方法：僅利用樣本資訊，採用最小二乘法或者最大似然法估計變數。
非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以後發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱現代計量經濟學。經典計量經濟學一般指20世紀70年代一切發展並廣泛應用的計量經濟學
計量經濟學模型與數學模型的主要區別。 30
2樓：回憶有多傷呢
優點：它首先把經濟理論表示為可計量的數學模型即經濟計量模型，然後用統計推論方法加工實際資料，使這種數學模型數值化。這種分析方法有兩個特點：
①理論與觀察資料相結合，賦予理論以經驗的內容；②將隨機因素對經濟關係的影響納入分析之中，得出的結論具有概率性。
缺點：1、簡單地用數學公式描述經濟執行規律,對社會經濟問題中難以量化的因素無法表現和處理
2、忽視運用計量經濟模型進行實證分析的理論基礎,直接將模型應用於經濟分析之中
3、建立計量經濟模型的資料有限或資料質量不高4、對當前與未來條件的一般假設不切實際
計量經濟學的主要問題是？
3樓：探索瀚海
計量經濟學研究物件：
4樓：匿名使用者
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
計量經濟學是什麼能做什麼有什麼意義
5樓：
隨機擾動項在計量經濟學模型中佔據特別重要的地位，也是計量經濟學模型區別於其它經濟數學模型的主要特徵。將影響被解釋變數的因素集進行有效分解，無數非顯著因素對被解釋變數的影響用乙個隨機擾動項（stochastic disturbance term）表示，並引入模型。顯然，隨機擾動項具有源生性。
在基於隨機抽樣的截面資料的經典計量經濟學模型中，這個源生的隨機擾動項滿足gauss假設和服從正態分佈。在確定性模型中引入隨機擾動，並不是為了掩蓋確定性模型的不足之處。因此，如果所謂的未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當的。
牢記這一點對計量經濟學是非常重要的。統計推斷的理論不像確定性理論那樣，會被僅僅乙個不符實際的觀察否定。引入隨機要素後，對預期結果的描述從確切的表述轉化為可能性的描述，除非有佔優證據（佔優本身則是很難清楚界定的），很難否定隨機模型。
當然，如果未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，即使這樣的模型難以被否定，也是建模者自欺欺人。不幸的是，greene的擔憂在很多情況下成了現實：在很多計量分析中，隨機誤差項成了確定性模型不足之處的遮羞布。
在大部分計量經濟學教科書中，在第一次引入隨機擾動項的概念時，都將它定義為「被解釋變數觀測值與它的期望值之間的離差」，並且將它與隨機誤差項(stochastic error term)等同。乙個「源生」的隨機擾動項變成了乙個「衍生」的誤差。而且在解釋它的具體內容時，一般都在「無數非顯著因素對被解釋變數的影響」之外，加上諸如「變數觀測值的觀測誤差的影響」、「模型關係的設定誤差的影響」等。
將「源生」的隨機擾動變成「衍生」的誤差，有許多理由可以為此辯解。如果不對資料生成過程的理論結構作出假定，即進行模型總體設定，就無從開始模型研究。但不幸的是，相對於物理學，經濟學家對經濟現實所知較少，模型總體被研究者有限的知識所確定，因此誤差在所難免，只能將總體原型方程的誤差項設定為衍生性的。
問題在於，關於隨機擾動項的gauss假設，以及一般未包括於gauss假設之中的正態性假設，都是基於「源生」的隨機擾動而成立的。如果存在模型設定誤差、變數觀測誤差等確定性誤差，並將它們歸入「隨機誤差項」，那麼它很難滿足這些基本假設，進而進行的統計推斷就缺少了基礎。補救的方法是檢驗，對於實際應用模型的隨機誤差項進行是否滿足基本假設的檢驗，其中最重要的是正態性檢驗。
但是，在實際上，人們最容易忽視的正是最重要的是正態性檢驗。為什麼？一方面是主觀上的，認為正態性是由中心極限定理所保證的，無須檢驗。
另一方面是客觀上的，如果進行了正態性檢驗，而檢驗表明確實不滿足正態性假設，又能怎麼樣？要麼放棄研究，要麼視而不見。
急求乙個計量經濟學模型案例思路。 最好是經典計量經濟學模型，可以不附eviews，關鍵是資料
6樓：匿名使用者
建議看張曉峒的計量經濟學分析eviews分析 他的書比較經典
數理經濟模型和計量經濟模型的區別
7樓：匿名使用者
1：經濟活動2：經濟理論3：
確定模型所包含的變數4：確定模型的數學形式5：擬定理論模型中待估引數的理論期望值模型的檢驗對已得到引數估計值的模型要進行下列檢驗1.
經濟意義檢驗模型估計得到的引數是否符合經濟意義,如在需求模型中,是否滿足,又如在消費支出、可支配收入模型中，是否滿足。2.模型的統計檢驗模型引數估計的可靠性、模型與實際資料的擬合程度等方面的檢驗。
3.模型的計量經濟檢驗模型是否滿足計量經濟學性質，如是否滿足對模型的基本假設、模型的識別性質檢驗，等。4.
模型的**檢驗檢驗模型引數估計的穩定性（改變樣本量後再估計模型引數，比較估計值之間是否存在顯著差異），模型**的有效性檢驗、檢驗模型的**能力。較好的計量經濟模型，應該能夠較好地反映經濟變數之間的數量關係、應該能夠通過以上各類檢驗。
計量經濟學模型主要有哪些應用領域，各自的原理是什麼？
8樓：匿名使用者
計量經濟學模型的應用大體可以概括為四個方面：
1結構分析，即研究乙個或幾個經濟變數發生變化及結構引數的變動對其他變數以致整個經濟系統產生何種影響。其原理是彈性分析、乘數分析與比較靜態分析；
2經濟**，即用其進行中短期經濟的因果**。其原理是模擬歷史，從已經發生的經濟活動中找出變化規律；
3政策評價，即利用計量經濟模型定量分析政策變數變化對經濟系統執行的影響，是對不同政策執**況的模擬**；
4檢驗與發展經濟理論，即利用時機的統計資料和計量經濟學模型實證分析某個理論假說正確與否。其原理是如果按照某種經濟理論建立的計量經濟模型能夠很好地擬合實際觀察資料，則意味著該理論是符合客觀事實的，反之則表明該理論不能解釋客觀事實。
計量經濟學根據研究物件的不同，可以分為 計量經濟學和 計量經濟學
9樓：高山流水
計量經濟學根據研究物件的不同，可以分為 巨集觀計量經濟學和微觀 計量經濟學。
計量經濟學根據研究目的和內容側重面不同，可以分為 理論計量經濟學和應用計量經濟學。
計量經濟學的實際意義何在，計量經濟學的意義？
c在奇蹟 第乙個點是，以佛裡德曼為代表的經濟學研究方 即 前提不重要，推論過程也不重要，重要的是結論符合現實 這種方法，本質上就是把計量本身，認定是可以脫離理論，或者說認定計量本身可以推出理論。而不是說在理論的指導下進行計量。我想，經濟學方 爭執得那麼多，這個背景，他應該也了解吧？當時在南大bbs上...
計量經濟學模型檢驗中t值怎麼算，計量經濟學那個回歸分析的模型檢驗t斜率項的值在哪看出來
戀勞 t值在軟體中會自動生成的。希望能幫到你。 t值 coefficient std.error 計量經濟學那個回歸分析的模型檢驗t斜率項的值在哪看出來 什麼叫斜率項？你是說的臨界值還是t統計量的值？臨界值的話需要根據題目所給的顯著水平確定，對應引數的t統計量的值在圖中t statistics下方的...
怎樣才能學好計量經濟學，計量經濟學怎麼學啊 有什麼好的方法
翰林學庫 計量是被包含與統計學之中的一門學科 它以數學為基礎 包括概率與求導一類，這兩門是重中之重 一定要打下堅實的基礎 應用於各個領域。在搭好基礎的前提下 你才有可能繼續學習計量經濟學下面的分支。計量經濟學的分支有很多 應用計量 金融計量 微觀計量 巨集觀計量 時序分析 貝葉斯計量以及計量經濟學原...