1樓：匿名使用者
我覺得自相關問題是其次，因為時間序列都會有些自相關，但嚴重到無法估計，應該是多重共線性的問題。多重共線性，就是你的變數「經濟建設支出、科教文衛支出、國防、行政管理，資本、勞動」這六個變數可能相互之間幾乎可以線性表示，這樣就沒法求解逆矩陣，當然就沒法估計啦。
解決辦法我想到幾種：1.要麼把這些不變**的變數都去下對數，研究它們變化率的關係，而不是單純水平數值上的關係，這樣會減少共線性和自相關性。
2.要麼想把所有的解釋變數求解自相關係數矩陣，看看那兩個變數相關性程度接近1，去掉乙個變數，應該為結果也會改善不少。3.
還有就是工具變數法，這個還要找其他變數，做巨集觀的時候偏誤可能會比較大，也就不推薦了。
我是學計量專業的，現在正為**資料發愁，能不能告訴我這些資料2023年開始就有，是從哪來找來的。我只能找到gdp的，別的都沒有那麼細呃。。。謝謝你啦。
2樓：匿名使用者
如果有自相關，那可以考慮arma或var模型來做，譬如像下面的回歸
ls y y(-1) y(-2) x c
在模型中加入因變數的前1-2個時期的值，至於項數，可以用q統計量或自相關圖來檢驗
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