您好,我想向您請教關於eviews的問題 做ADF檢驗時如何確定滯後階數

時間 2022-06-14 10:55:03

1樓:翁慨

首先格蘭傑檢驗的本質其實就是var模型,要求序列必須存在同階單整的協整關係或者都是平穩內序列,如果序列不平穩或者不協整那麼很可能會產生偽回歸問題。

然後對資料做個最小二乘處理之後,會出現一些統計結果,其中akaike info criterion 這一項就是我們需要的aic值,這個是結果直接體現出來的。

最後確定滯後階數就是不管對資料進行有假設條件回歸還是無假設條件回歸,都分別根據情況做幾個滯後階數的回歸(一般是滯後一階、二階、三階),分別得出aic值,進行比較,aic值最小的那個即為最優滯後階數的方程

2樓:匿名使用者

1、滯後階數根據aic準則判斷,一般是從一階至三階逐個試,看那個aic小就選哪個。

2、同階單整的序列首先應檢驗一下序列之間是否存在協整關係,要是存在就可以進行granger因果檢驗,要是不存在檢驗了也沒意義啊。

3、在檢驗結果的下面都會有aic 值的輸出的啊。

3樓:願意過一輩子

我馬上才上高一啊

完全聽不懂你再說什麼啊!

不能幫你……sorry啊……

你好,有個問題向您請教,你好,我想向您請教乙個問題。

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