1樓：
我建議你看看公司價值定價方法，裡面有乙個實物期權定價法，你看看。
我在這裡也就不給你貼了，沒意思
關於black-scholes模型 期權定價的一道題目(追加分)
2樓：匿名使用者
第一題bai有公式吧，用excel sovler （尤其是第du二問）或金融計zhi
算器算第二題也好dao說，delta, gamma和vega都有自版己的公式，用b-s那幾個步驟算出
權n(d1),n'(d1)然後帶入以上的公式。
組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣乙個call,買兩個put。如果call和put的執行價是一樣的話，會形成一條直線，也就是說模擬除了乙個short position的underlying. 如果執行價不一樣，中間會有段水平的斷層。
找出公式，一步一步的算，建議用excel,實在不成就把原題貼上來
black-scholes期權定價模型的介紹
關於black-scholes期權定價模型的問題（懸賞100）
3樓：高達
說實話，我還是認為black-scholes期權定價模型（black-scholes option pricing model）成立，很好賺錢，也有可能失效，但可能性不大，值得一試！
4樓：匿名使用者
提高delta和gamma精確bai度的方法使用dudelta natural和gamma natural。應用中，先使zhiportfolio與需要操作的options的gamma之和dao
等於0，再通過
內underlying assets的買賣使得容整個的delta之和等於0。 原因是underlying assets的gamma等於0而delta等於1，如果順序不對，則需再調整delta使delta natural。利用二叉樹模型計算options的**需要具體的數值與期權的性質。
首先先確定是歐式期權還是美式期權（演算法都一樣，但是美式可以提前執行，所以**會不一樣），然後需要variance，time，risk free rate。不是太記得了，有需要改進的再問。
關於black-scholes期權定價模型中重要引數的問題
5樓：羽柴藤吉郎
可以為bai負數。
從數學的角du度來看，公式裡的n(d1)，也就zhi是delta，是正態
dao分布
專的累計概率分布函式。我們知道看漲期權屬的delta可以取到(0,1)之間的任何值，所以d1可以取到實數軸上的任意值。
例如，乙個otm的看漲期權，它的delta小於0.5，也就是n(d1)小於0.5。對於乙個正態分佈累計概率分布函式f(x)來說，只有x小於零時f(x)才小於0.5
d2是d1減去乙個正數，如果d1本身是負數的話，d2一定是負數。因此d1和d2都可以為負數。
6樓：邶真訾嵐彩
負數數角度看公式n(d1)delta態布累計概率布函式我知道看漲期權delta取(0,1)間任何值內所d1取實數軸任意值
例otm看漲期權delta於0.5n(d1)於0.5於態布容累計概率布函式f(x)說x於零f(x)才於0.5
d2d1減數d1本身負數d2定負數d1d2都負數
black-scholes期權定價模型（black-scholes option pricing model） 50
7樓：匿名使用者
選擇標準是什麼？
你覺得σ是多少就按照多少來。
什麼是black-scholes的期權定價模型
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