1樓：夏夜星空
即期匯率6.8201/6.8475， 2個月掉期率50/40，也就是2個月的遠期匯率為6.8151/6.8435。
5個月掉期率180/150，也就是5個月的遠期匯率為6.8021/6.8325。
**2個月遠期美元，價位6.8435；賣出5個月遠期美元，價位6.8021，之間的差價就是掉期成本。
如果不做賣出5個月遠期美元的合約，而是5個月後在即期市場賣出100萬美元，價位是6.7982，比賣出遠期美元6.8021還低，也就是說簽訂遠期合約多得了（6.
8021-6.7982=0.0039）*100萬元人民幣，即39萬元人民幣。
2樓：但梓欣
外匯交易方式
1.即期外匯交易:又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式.
2.遠期交易:又稱期匯交易,外匯買賣成交後並不交割,根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式.
3.套匯:套匯是指利用不同的外匯市場,不同的貨幣種類,不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進,**一方賣出,從中賺取利潤的外匯交易方式.
4.套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異,將資金從乙個市場轉移到另乙個市場,以賺取利潤的交易方式.
5.掉期交易:是指將幣種相同,但交易方向相反,交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易.
6.外匯**:所謂外匯**,是指以匯率為標的物的**合約,用來迴避匯率風險.它是金融**中最早出現的品種.
7.外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
8、以後將出現由銀行和網際網路投資公司合辦的外匯交易平台，這樣為個人投資降低了不必要的成本。
外匯 即期、掉期交易習題 求準確答案。。
3樓：匿名使用者
即期用較大那個匯率，也就是6.2840
遠期匯率的**方式我有點不太確定，一般是報遠期點（fwd points），但你牌價又寫的是遠期匯率（outright）做為題目的話，我個人會按匯率處理。所以3個月遠期匯率用較小的那個，也就是6.2860。
一道金融外匯掉期方面的題目，求具體解析，謝謝
4樓：曦月格格
2月到4月這個期間，美元在貶值值，英鎊在公升值。
外匯掉期(foreignexchangeswap)是交易雙方約定以貨幣a交換一定數量的貨幣b，並以約定**在未來的約定日期用貨幣b反向交換同樣數量的貨幣a。
2個月後，收到100萬英鎊，165萬美元。反向操作，賣出美元，換回英鎊，按這時匯率，只需要化160.5萬美元，就可換100萬英鎊，差價4.5萬美元就是盈利。
5樓：匿名使用者
英鎊在貶值，怎麼是在公升值呢，一樓別胡扯。為了調整資金期限結構，就應該賣掉近期**遠期，這樣近期的外匯收入就能去正好覆蓋遠期的外匯支出。**裡的匯率**一般是做市商**，/前面是做市商的買價，/後面是做市商的賣價，所以現在那個160.
5你能看懂了吧。
跪求：外匯掉期交易例項
國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
6樓：匿名使用者
問題一：
掉期匯率
是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期昇貼水是掉
內期點，是掉期匯率與即期容匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期a幣種換b幣種，到期時再b幣種換回a幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手**1gbp，則賣出1.5650usd，遠期你再對交易對手賣出1gbp，同時**1.5680usd。反向就是即期賣出gbp的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的公升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的公升水）
公司為什麼要做掉期外匯？
7樓：廣嘉佴語絲
crs按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，forexswap指的是外匯掉期。
前者crs是指兩個貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即乙個美元和人民幣的crs，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到期時，客戶甲向客戶乙取回100萬美元，同時將614萬人民幣還給客戶乙，在交易存續期，每3個月的約定利息交換日，客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣，1年後收回100萬美元，但要支付給客戶乙626萬人民幣。與crs相比，外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的，crs一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年)，而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。
8樓：匿名使用者
不錯，賺了100w美元再用來買裝置。表面上是這樣，但這裡有個問題，就是一般國家在外匯管理中實行的是結匯售匯制，企業出口獲得的外匯必須賣給外匯經營銀行，需要進口用匯的時候再向外匯經營銀行購買，企業不能直接持有外匯。因此在該題中該企業涉及到兩次時間不一致的兌換，如果不採取一定的措施，會產生匯率變動的損失（也可能獲利），需要通過市場操作來進行風險控制。
9樓：匿名使用者
這是很符合實際商業操作的模式......
外匯掉期交易怎麼理解?
10樓：金曉峰論金
掉期外匯交
易bai（foreign exchange swap transaction)是指外匯交易者du在買進或賣出zhi
一種dao期限、內一定數額的某種貨幣的同時，賣容出或買進另一種期限、相同數額的同種貨幣的外匯交易。
作為一種複合型的外匯買賣，掉期外匯交易明顯地具有下述特點：
1、一種貨幣在被**的同時即被賣出，或者是乙個相反的操作；
2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；
3買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。
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