1樓：小雲子
高斯—馬爾科夫假定（gauss-markov assumptions）：一組假定（假定mlr.1至mlr.5或假定ts.1至ts.5），在這之下ols是blue 。
高斯—馬爾科夫定理（gauss-markov theorem）：該定理表明，在五個高斯—馬爾科夫假定下（對於橫截面或時間序列模型），ols估計量是blue （在解釋變數樣本值的條件下）。
廣義最小二乘（gls） 估計量（generalized least squares (gls) estimator）： 通過對原始模型的變換，說明了已知結構的誤差的方差（異方差性）和誤差中的序列相關形式或兩者兼有的估計量。
擬合優度度量（goodness-of-fit measure）：概括一組解釋變數有多好地解釋了因變數或響應變數的統計量。
增長率（growth rate）：時間序列中相對於前一時期的比例變化。可將它近似為對數差分或以百分比形式報導。
高斯馬爾科夫的經典假設有那些？存在哪些違背假設的情況？它的症狀是什麼?病名是什麼？怎樣解決？
什麼是高斯馬爾科夫定理
計量經濟學產生blue估計量的基本假定是什麼？
2樓：匿名使用者
最優線性無偏性(best linear unbiasedness property，blue)指乙個估計量具有以下性質:
(1)線性，即這個估計量是隨機變數。
(2)無偏性，即這個估計量的均值或者期望值e(a)等於真實值a。
(3)具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。
具有上述性質的估計量，被稱為最優線性無偏估計量。
高斯-馬爾科夫定理
在給定經典線性回歸模型的假定下，最小二乘估計量，在無偏線性估計量一類中，有最小方差，即它們滿足最優線性無偏性。
高斯馬爾科夫的經典假設有那些？存在哪些違背假設的情況？它的症狀是什麼?病名是什麼？怎樣解決？