1樓：匿名使用者
題主都說沒有理論依據了，那就是純粹從回歸的角度談變數選擇。
變數選擇有很多種方法。
最老套的是 f-statistics，應該就是答主p-value的**。
接下來就是一系列penalize 變數數的指標，包括adjusted r2，mallow's cp, aic, bic這一類，原則上可以通過窮盡所有2^p組合來挑選變數，實際操作中通常採用forward backward 的方法。如果資料多變數也多的話，計算量還是很大。以上指標應該也可以用cross validation的mse代替。
上面這種方法可以看做是某種形式的l-0正則，當然也可以用l-1的正則，那就是lasso了，這個計算量比較小，所以比較流行一些。
我知識範圍裡面的大概就這些了吧。
2樓：司馬刀劍
選擇對被解釋變數有影響的變數。
比如建立消費函式模型，有關的解釋變數可以包括：收入，物價指數，儲蓄指數等。
當然你不可能把解釋變數全部都找出來，只要建立的回歸模型回歸係數顯著就可以了。
回歸方程沒有最好的答案，只有相對更好的。
3樓：網友
首先，不是所有的資料都需要進行平穩性檢驗，只有時間序列資料需要其次，這跟相關係數沒關係再次，乙個自變數多個自變數都可以協整分析就是回歸，只不過加了道平穩性檢驗罷了，其餘的和一般回歸殊無二致。
¶àôªïßðô»ø¹é½¨ä£èçºîè·¶¨ñ¡ôñääð©½âêí±äá¿
4樓：匿名使用者
多元線性回歸的計算模型一元線性回歸是乙個主要影響因素作為自變數來解釋因變數的變化，在現實問題。
多元線性回歸的結果有效麼，SPSS多元線性回歸結果怎麼判斷是有效的
劉得意統計服務 有效。從f值看，非常顯著。從r方看，略小，但是對於截面資料來說，0.3左右就已經不錯了。spss多元線性回歸結果怎麼判斷是有效的 ppv課 不是，判斷有效性是看p值。就是你的只有三行的那個表，依次寫著回歸，殘差什麼的。你看那個回歸裡邊的p值。小於0.05就是模型有效 多元線性回歸分析...
MATLAB怎麼做多元線性迴歸，並對偏回歸係數做t檢驗，並求
spss直接輸出結果的 用matlab做多元線性迴歸的時候，怎麼得到檢驗迴歸係數顯著性的t值 對於x y兩個正態總體的樣本，其t檢驗應使用ttest2 函式來檢驗假設。h,p,ci ttest2 x,y 怎麼對多元線性迴歸模型的迴歸係數 做t檢驗和f檢驗 多元線性迴歸 只有一個解釋變數係數不能通過t...
急！！高分跪求matlab高手！！解多元線性迴歸模型
y1 46.78 43.42 37.64 y2 36.05 37.43 31.63 y3 10.73 5.99 6.01 x1 6.08 4.77 0.12 x2 71.32 61.85 71.14 x3 25.88 23.39 19.46 x4 0.85 11.18 12.02 x5 19.69 ...