1樓：虢桀爾源
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
2樓：匿名使用者
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資淨損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資淨損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資淨損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資淨損益=-2+5.25=3.25（元）
希望採納
關於歐式看漲期權的一道計算題。求解！
3樓：獅駝嶺歌者
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
4樓：匿名使用者
想回答，但是馬上考試，明後天來回答。
關於看漲和看跌期權的計算
5樓：匿名使用者
沒見過這種策略，經過合成後變成一份是期權價是2，行權價是12的看漲期權，一份期權價是5，行權價是8的看漲期權，**到15，盈利3，**到12損失3，另外實際操作中我就不知道是否實用了，至少我目前認為我不會用這種策略。
寫出歐式看漲期權和看跌期權平價公式並給出證明
又被註冊了 c p v p s 根據black scholes公式和看漲 看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。 1 看漲期權推導公式 c s n d1 ke rt n d2 其中d1 ln s k r 0.5 2 t t 1 2 d2 d1 t 1 2 s 標的當前 版 k 期權的執行權 r 無...
一道關於看漲期權的計算題，關於看漲和看跌期權的計算
虢桀爾源 1 看漲期權定價公式 c sn d1 kexp r t t nd d2 d1 ln s k r sigma 2 2 t t sigma sqrt t t d2 d1 sigma sqrt t t 根據題意，s 30，k 29，r 5 sigma 25 t t 4 12 0.3333 d1 ...
會計業務計算題求解，會計業務計算題求解謝謝
1 12月1日向工商銀行借入期限為3個月的短期借款60000元，年利率6 借款到期還本付息。借入的款項存入銀行。借 銀行存款 6000 貸 短期借款 60000 2 12月5日，開出轉賬支票 張，向甲公司預付貨款50000元 同日收到乙公司預付的購貨款34812元，已存入銀行。支付甲公司 借 預付賬...