1樓：匿名使用者
實值期權(有可能被執行)：對於看漲期權來說，資產現行市價高於執行**時，稱期權處於“實值狀態”(或溢價狀態)或稱此時的期權為“實值期權”。對於看跌期權來說，資產現行市價低於執行**時，稱期權處於“實值狀態”(或溢價狀態)或稱此時的期權為“實值期權”。
虛值期權(不可能被執行)：對於看漲期權來說，資產的現行市價低於執行**時，稱期權處於“虛值狀態”(或折價狀態)或稱此時的期權為“虛值期權”。對於看跌期權來說，資產的現行市價高於執行**時，稱期權處於“虛值狀態”(或折價狀態)或稱此時的期權為“虛值期權”。
平價期權(不可能被執行)：資產的現行市價等於執行**時，稱期權處於“平價狀態”或稱此時的期權為“平價期權”。
期權和權證區別，期權和權證的區別
權證 warrants 和金融期權 options 是有區別的。1.權證是由發行人或第三方金融機構發行。也相當於場外交易合約。不是交易所正規的合約。但是期權是正規的交易所的標準合約。期權合約簽訂雙方可以不是發行人和投資人，大部分是投資人之間的契約，以便交易流通。簡單的說權證合約是發行人自己定的。但是...
權證與期權的區別，期權和權證區別
權證 warrants 和金融期權 options 是有區別的。1.權證是由發行人或第三方金融機構發行。也相當於場外交易合約。不是交易所正規的合約。但是期權是正規的交易所的標準合約。期權合約簽訂雙方可以不是發行人和投資人，大部分是投資人之間的契約，以便交易流通。簡單的說權證合約是發行人自己定的。但是...
寫出歐式看漲期權和看跌期權平價公式並給出證明
又被註冊了 c p v p s 根據black scholes公式和看漲 看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。 1 看漲期權推導公式 c s n d1 ke rt n d2 其中d1 ln s k r 0.5 2 t t 1 2 d2 d1 t 1 2 s 標的當前 版 k 期權的執行權 r 無...