懇請幫忙,arima模型的d p q值如何確定

時間 2021-08-30 10:39:56

1樓:匿名使用者

根據aic和sic準則進行選擇

arima模型中的p,q,d怎麼確定根據acfpacf

2樓:

arima(p,d,q)稱為差分自迴歸

移動平均模型,ar是自迴歸,p為自迴歸項,可以看自相關圖來估計;ma為移動平均,q為移動平均項數,可以看偏相關圖來估計,d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。

近期在用r,裡面有個函式auto.arima()可以自動生成一個最優擬合模型。可以試試。

當然不同的會有不同函式,看看教程總有解決方法的。

其中arima(p,d.q)中,p是什麼意思?q是什麼意思, 分別如何確定呢?

3樓:一生一個乖雨飛

arima(p,d,q)稱為差分自迴歸

移動平均模型,ar是自迴歸,p為自迴歸項,可以看自相關圖來估計;ma為移動平均,q為移動平均項數,可以看偏相關圖來估計,d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。“差分”一詞雖未出現在arima的英文名稱中,卻是關鍵步驟。

arima模型,差分整合移動平均自迴歸模型,又稱整合移動平均自迴歸模型(移動也可稱作滑動),時間序列**分析方法之一。

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